KSIĄŻKA
Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek indeksu - Kamila Bednarz-Okrzyńska [KSIĄŻKA]
Artykuł niedostępny
Kategoria | Ekonomia |
Autor | Kamila Bednarz-Okrzyńska |
Ilość stron | 194 |
Okładka | miękka |
Opis | Jedną z najważniejszych kategorii stosowanych zarówno w teorii, jak i praktyce współczesnych finansów jest stopa zwrotu. Jest to zmienna losowa, której rozkład uzyskuje się w wyniku modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu. Szczególnym rodzajem stopy zwrotu jest stopa zwrotu z akcji, które są jednym z podstawowych rodzajów instrumentów finansowych, będących przedmiotem obrotu na rynkach finansowych. Z tego powodu stopa zwrotu z akcji jest tematem wielu badań mających na celu wyjaśnienie zachowania się rynków kapitałowych. Zarówno w teorii, jak i praktyce gospodarczej często przyjmuje się założenie, że stopy zwrotu z instrumentów finansowych mają rozkład Gaussa. Opierając się na tym założeniu, skonstruowano wiele istotnych dla praktyki modeli, m.in. teorię portfela Markowitza, model wyceny dóbr kapitałowych CAPM, czy model wyceny opcji Blacka-Scholesa. Założenie o normalności stóp zwrotu występuje w najważniejszych obszarach finansów - modelach: wyceny, prognoz, szacowania ryzyka czy weryfikacji teorii ekonomicznych. Ze wstępu |
EAN | 9788379722648 |
Dział | KSIĄŻKA |
ISBN | 9788379722648 |
Autor | Kamila Bednarz-Okrzyńska |
Wydanie | 1 |
Rok wydania | 2019 |
Język | polski |
Ilość stron | 194 |
Okładka | miękka |
Liczba nośników | [1xKSIĄŻKA] |
Wymiary | 17.0x24.0cm |
Ekonomia
Książki