KSIĄŻKA
Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego - Marta Małecka [KSIĄŻKA]
Artykuł niedostępny
Kategoria | Ekonomia |
Autor | Marta Małecka |
Ilość stron | 180 |
Okładka | miękka |
Opis | Publikacja jest wyjątkowym spojrzeniem na teorię pomiaru ryzyka rynkowego, w szczególności za pomocą miar Value-at-Risk i Expected Shortfall, stanowiących fundament aktualnych koncepcji zarządzania ryzykiem. Problematyka podjęta w pracy jest nie tylko aktualna dziś, ale zyskuje na znaczeniu z racji coraz silniejszej zależności od gospodarki światowej, a także niestabilności skutkującej wzrastającym poziomem ryzyka rynkowego, zwłaszcza w okresie trwania kryzysów finansowych. Analizowane miary ryzyka rynkowego są zalecanym standardem pomiaru ryzyka przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Reguły te są w większości implementowane do prawa Unii Europejskiej i państw członkowskich, co powoduje, że miary zyskują szerokie zastosowanie w codziennej praktyce bankowej, a potrzeba ich analizy, sposobów estymacji i weryfikacji staje się wyzwaniem o dużej doniosłości teoretycznej, jak i praktycznej. Przedstawione wyniki badań, poparte przykładami z różnych obszarów rynku, stanowią istotną rekomendację zarówno dla przedsiębiorstw wdrażających systemy zarządzania ryzykiem, jak i dla krajowych oraz międzynarodowych organów nadzorczych, opracowujących standardy weryfikacji modeli ryzyka w instytucjach finansowych. Książka stanowi zatem doskonały materiał prezentujący w sposób kompleksowy obszar badania modeli ryzyka. |
EAN | 9788380885363 |
Dział | KSIĄŻKA |
ISBN | 9788380885363 |
Autor | Marta Małecka |
Wydanie | 1 |
Rok wydania | 2016 |
Język | polski |
Ilość stron | 180 |
Okładka | miękka |
Liczba nośników | [1xKSIĄŻKA] |
Wymiary | 17.0x24.0cm |
Ekonomia
Książki